Calcolatore del rapporto rapido
Il rapporto di liquidità è un parametro utilizzato dal settore finanziario per valutare la liquidità a breve termine di un’azienda. Riflette la capacità di un’azienda di generare liquidità sufficiente a pagare tutti i debiti, se dovessero scadere nello stesso momento. Anche se questo scenario è altamente improbabile, la capacità di un’azienda di liquidare rapidamente le attività per far fronte agli obblighi è indicativa della sua salute finanziaria complessiva.
Le attività correnti comprendono solo quelle che assumono la forma di contanti o equivalenti, come azioni o altri titoli negoziabili che possono essere liquidati rapidamente. Le passività correnti sono costituite solo dai debiti che scadono entro l’anno successivo. Dividendo le attività correnti per le passività correnti, il current ratio riflette il grado in cui le risorse a breve termine di un’azienda superano i suoi debiti.
Idealmente, un’azienda con un rapporto di liquidità pari a 2 indicherebbe che le sue attività sono pari al doppio delle sue passività. Sebbene un rapporto più basso possa indicare una minore capacità di far fronte agli impegni, non esistono regole ferree per definire un rapporto corrente buono o cattivo. Il rapporto di ogni azienda deve essere confrontato con quello di altre aziende dello stesso settore e con modelli di business simili per stabilire quale sia il livello di liquidità standard del settore.
Come calcolare il prezzo per azione in excel
Ma dovremo anche mettere le mani sulla gamma unitaria di ciascuna opzione. La gamma è un po’ più difficile da trovare. A volte viene fornito nella catena delle opzioni, insieme alla volatilità implicita (IV) e ai delta. Ma è possibile che non sia disponibile per il vostro asset specifico e che dobbiate calcolarlo manualmente. Se questo è il vostro caso, continuate a leggere, perché in seguito calcoleremo comunque i gamma.
Cercate “SPX” -> cliccate sulla scheda Opzioni -> impostate Intervallo opzioni == Tutti -> impostate Scadenza == Tutti -> cliccate su Visualizza catena. Per scaricare l’intera catena di opzioni, scorrere fino in fondo e fare clic su Download CSV.
Innanzitutto, si noti che i dati sull’open interest vengono aggiornati una volta al giorno. Quasi sempre si tratta dei dati di ieri. Tuttavia, ho scoperto che il CBOE lo aggiorna prima di altre fonti e spesso mostra i dati di ieri, mentre gli altri mostrano gli OI del giorno prima.
In secondo luogo, questi dati sono meglio serviti freschi. È meglio scaricarli durante le ore di mercato, poiché i dati notturni dell’ultima chiusura possono essere un po’ rumorosi. Ho avuto problemi a replicare alcuni valori gamma ottenuti dopo la chiusura.
Come calcolare il fatturato totale delle attività in excel
Nella terminologia finanziaria e degli investimenti, il beta è una misura della volatilità o del rischio. Espresso in forma numerica, mostra come la varianza di un’attività – qualsiasi cosa, da un singolo titolo a un intero portafoglio – sia correlata alla covarianza di quell’attività e del mercato azionario (o del benchmark utilizzato) nel suo complesso. O come formula:
Scomponiamo ulteriormente questa definizione. Quando si ha un’esposizione a qualsiasi mercato, che sia l’1% dei propri fondi o il 100%, si è esposti al rischio sistematico. Il rischio sistematico è non diversificabile, misurabile, intrinseco e inevitabile. Il concetto di rischio è espresso come deviazione standard del rendimento. Quando si parla di rendimenti passati – siano essi in rialzo, in ribasso o altro – si vuole determinare la quantità di varianza in essi contenuta. Trovando questa varianza storica, possiamo stimare la varianza futura. In altre parole, prendiamo i rendimenti noti di un’attività in un certo periodo e usiamo questi rendimenti per trovare la varianza in quel periodo. Questo è il denominatore nel calcolo del beta.
Formula del rapporto rapido excel
Uno dei rischi maggiori per un portafoglio azionario è il calo del mercato. L’indice VIX ha storicamente una forte relazione inversa con l’indice S&P 500®. Di conseguenza, una lunga esposizione alla volatilità può compensare l’impatto negativo del calo dei prezzi delle azioni. Gli operatori di mercato devono considerare l’orizzonte temporale e le caratteristiche associate ai futures e alle opzioni VIX per determinare l’utilità di tale copertura.
I futures VIX offrono un puro gioco sul livello di volatilità atteso. Per esprimere un sentimento long o short si possono acquistare o vendere i VIX futures. In alternativa, le opzioni VIX possono fornire strumenti simili per posizionare un portafoglio in vista di potenziali aumenti o diminuzioni della volatilità prevista.
Per lunghi periodi, le opzioni sull’indice tendono a prezzare un’incertezza leggermente superiore a quella che il mercato realizza in ultima analisi. In particolare, la volatilità attesa implicita nei prezzi delle opzioni SPX tende a essere scambiata con un premio rispetto alla successiva volatilità realizzata dell’indice S&P 500. Gli operatori di mercato hanno utilizzato i futures VIX per valutare la volatilità attesa. Gli operatori di mercato hanno utilizzato i futures e le opzioni VIX per sfruttare questa differenza generale tra la volatilità attesa (implicita) e quella realizzata (effettiva) e altri tipi di strategie di arbitraggio della volatilità.